همبستگی جفت ارزها در فارکس (Currency Pair Correlation) نشون میده تغییرات قیمت دو جفت ارز چقدر با هم ارتباط دارن. بعضی جفت ارزها معمولا هم جهت و بعضی خلاف جهت هم حرکت میکنن. اگه بدون توجه به این ارتباط چند معامله همزمان باز کنید، ممکنه ناخواسته ریسک حسابتون رو افزایش بدید. برای جلوگیری از این اتفاق باید همبستگی جفت ارزها، جهت معاملات و مجموع ریسک موقعیت های باز رو بررسی کنید.
فرض کنید همزمان EUR/USD و GBP/USD رو خریدید. در ظاهر دو معامله متفاوت دارید، اما هر دو به تغییرات ارزش دلار آمریکا وابسته هستن. اگه دلار تقویت بشه، ممکنه هر دو معامله وارد ضرر بشن.
اینجاست که شناخت همبستگی جفت ارزها به مدیریت ریسک کمک میکنه.
همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟
همبستگی یا Correlation یک معیار آماریه که رابطه بین تغییرات قیمت دو جفت ارز رو در یک بازه زمانی مشخص نشون میده.
ضریب همبستگی عددی بین منفی یک تا مثبت یکه:
ضریب همبستگی
مفهوم
نزدیک به ۱+
حرکت معمولا هم جهت
نزدیک به ۱-
حرکت معمولا خلاف جهت
نزدیک به صفر
رابطه خطی ضعیف یا نامشخص
مثلا همبستگی مثبت ۰.۸ نشون میده تغییرات دو جفت ارز در دوره بررسی شده رابطه مثبت نسبتا قوی داشتن.
البته این عدد به معنی حرکت کاملا یکسان قیمت ها یا احتمال ۸۰ درصدی موفقیت معامله نیست.
نکته مهم: همبستگی ثابت نیست و ممکنه با تغییر شرایط اقتصادی و بازه زمانی تغییر کنه.
همبستگی مثبت و منفی چه تفاوتی دارن؟
همبستگی مثبت؛ EUR/USD و GBP/USD
این دو جفت ارز در بسیاری از دوره ها همبستگی مثبت دارن.
وقتی دلار آمریکا در برابر یورو و پوند ضعیف میشه، ممکنه قیمت هر دو جفت ارز افزایش پیدا کنه.
به همین دلیل، باز کردن موقعیت خرید روی هر دو نماد میتونه باعث افزایش وابستگی حساب به ضعیف شدن دلار بشه.
همبستگی منفی؛ EUR/USD و USD/CHF
این دو جفت ارز در بعضی دوره ها رابطه معکوس دارن.
مثلا با تضعیف دلار، ممکنه EUR/USD افزایش و USD/CHF کاهش پیدا کنه.
اما یک نکته مهم وجود داره: همبستگی منفی لزوما به معنی کاهش ریسک نیست.
اگه همزمان EUR/USD رو بخرید و USD/CHF رو بفروشید، هر دو معامله میتونن از ضعیف شدن دلار سود ببرن و در صورت تقویت دلار، همزمان وارد ضرر بشن.
پس علاوه بر همبستگی، جهت معاملات هم اهمیت داره.
همبستگی چطور ریسک معاملات رو افزایش میده؟
یکی از اشتباهات رایج اینه که معامله گر فکر میکنه چون روی چند جفت ارز مختلف معامله کرده، سرمایه خودش رو بین موقعیت های مستقل تقسیم کرده.
اما گاهی تمام معاملات به یک عامل مشترک وابسته هستن.
یک مثال کاربردی
فرض کنید ۱۰ هزار دلار سرمایه دارید و برای هر معامله یک درصد حساب رو ریسک میکنید.
دو معامله زیر رو باز میکنید:
جفت ارز
جهت معامله
ریسک تا حد ضرر
EUR/USD
خرید
۱۰۰ دلار
GBP/USD
خرید
۱۰۰ دلار
مجموع
—
۲۰۰ دلار
در این شرایط، مجموع ریسک برنامه ریزی شده شما ۲۰۰ دلار یا دو درصد حسابه.
اگر هر دو جفت ارز در اون دوره همبستگی مثبت بالایی داشته باشن، تقویت دلار ممکنه هر دو موقعیت رو همزمان تحت فشار قرار بده.
البته همبستگی خودش ریسک دو درصدی رو ایجاد نکرده؛ شما از ابتدا دو درصد ریسک باز داشتید. همبستگی فقط نشون میده که احتمال ضرر همزمان این موقعیت ها ممکنه بیشتر باشه.
این مثال فرضیه و هزینه معاملات یا احتمال اسلیپیج در اون محاسبه نشده.
چطور همبستگی جفت ارزها رو بررسی کنیم؟
برای بررسی این موضوع میتونید از ابزارهایی مثل Forex Correlation Matrix استفاده کنید.
این جدول ها نشون میدن رابطه بین جفت ارزها در بازه های زمانی مختلف چقدر قویه.
هنگام استفاده از این ابزارها به سه نکته توجه کنید:
بازه زمانی مناسب انتخاب کنید. همبستگی یک روزه ممکنه با همبستگی سه ماهه متفاوت باشه.
به جهت معاملات دقت کنید. رابطه قیمت دو جفت ارز به تنهایی مشخص نمیکنه موقعیت های شما هم جهت هستن یا نه.
اطلاعات رو به روز بررسی کنید. اخبار اقتصادی و تصمیم های بانک های مرکزی میتونن همبستگی رو تغییر بدن.
همچنین بهتره بدونید ضریب همبستگی بالا به معنی برابر بودن شدت نوسان دو جفت ارز نیست.
نقش روانشناسی ترید در معاملات همبسته
گاهی معامله گر بعد از رسیدن به یک تحلیل، همون دیدگاه رو روی چند نمودار مختلف اجرا میکنه.
مثلا پیش بینی میکنه دلار ضعیف بشه و همزمان چند موقعیت مرتبط با تضعیف دلار باز میکنه.
مشکل زمانی ایجاد میشه که تصور کنه چون تعداد معاملاتش بیشتر شده، فرصت های مستقل بیشتری پیدا کرده.
اینجا باید از خودش بپرسه:
«من چند فرصت متفاوت پیدا کردم یا فقط یک تحلیل رو چند بار معامله کردم؟»
شناخت این رفتارها بخشی از روانشناسی معامله گریه. برای آشنایی با تحلیل های بازار و موضوعات مرتبط با تصمیم گیری معاملاتی میتونید محتوای آرش مهدی نژاد رو دنبال کنید.
۵ راهکار برای جلوگیری از افزایش ناخواسته ریسک
۱. معاملات باز رو قبل از ورود بررسی کنید
قبل از باز کردن یک موقعیت جدید، ببینید آیا جفت ارز انتخابی با معاملات فعلی شما ارتباط قوی داره یا نه.
۲. مجموع ریسک حساب رو محاسبه کنید
فقط به ریسک یک معامله توجه نکنید. اگر سه موقعیت با ریسک یک درصد دارید، مجموع زیان برنامه ریزی شده تا حد ضررها میتونه سه درصد حساب باشه.
۳. وابستگی معاملات به یک ارز رو بشناسید
بررسی کنید چند معامله شما به تقویت یا تضعیف دلار، یورو یا ارز دیگه ای وابسته هستن.
۴. برای معاملات مرتبط سقف ریسک داشته باشید
در پلن معاملاتی مشخص کنید مجموع ریسک موقعیت هایی که به یک سناریوی اقتصادی وابسته هستن، چقدر میتونه باشه.
۵. هر سیگنالی رو جداگانه معامله نکنید
اگر دو موقعیت مشابه پیدا کردید، لازم نیست حتما هر دو رو با حجم کامل باز کنید. میتونید موقعیت مناسب تر رو انتخاب کنید یا اندازه معاملات رو با توجه به ریسک کل تنظیم کنید.
سوالات متداول
کدام جفت ارزها همبستگی مثبت دارن؟
EUR/USD و GBP/USD و همچنین AUD/USD و NZD/USD در بسیاری از دوره ها رابطه مثبت دارن، اما شدت این رابطه ثابت نیست.
آیا همبستگی منفی باعث کاهش ریسک میشه؟
نه همیشه. جهت معاملات، حجم موقعیت ها و میزان همبستگی اهمیت دارن. همبستگی منفی به تنهایی پوشش کامل ریسک ایجاد نمیکنه.
بهترین بازه زمانی برای بررسی همبستگی چیه؟
به استراتژی شما بستگی داره. بهتره بازه بررسی با مدت نگهداری معاملات هماهنگ باشه و همبستگی در دوره های طولانی تر هم مقایسه بشه.
جمع بندی
همبستگی جفت ارزها کمک میکنه بفهمید معاملات مختلفتون چقدر به یکدیگر وابسته هستن.
ممکنه چند موقعیت روی نمادهای متفاوت باز کرده باشید، اما تمام اونها به تغییر ارزش یک ارز یا انتشار یک خبر اقتصادی واکنش مشابهی نشون بدن.
برای کنترل این ریسک، باید همبستگی، جهت معاملات و مجموع زیان احتمالی تا حد ضرر رو در کنار هم بررسی کنید.
یادتون باشه چند معامله متفاوت همیشه به معنی چند فرصت مستقل نیست.
یادگیری مدیریت ریسک در آکادمی مارول
شناخت همبستگی جفت ارزها یکی از بخش های مدیریت ریسک در فارکسه. برای داشتن برنامه معاملاتی منظم تر، لازمه در کنار تحلیل تکنیکال، تعیین حجم معامله و روانشناسی ترید رو هم یاد بگیرید.
در آکادمی مارول میتونید با دوره ها و محتوای آموزشی بازارهای مالی آشنا بشید و مسیر یادگیری خودتون رو متناسب با سطح دانش و نیازتون ادامه بدید.